Сравнение MUV2.DE с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUV2.DE или ^SP500TR.
Основные характеристики
| MUV2.DE | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.28% | 7.99% |
| Дох-ть за 1 год | 28.71% | 28.23% |
| Дох-ть за 3 года | 23.68% | 8.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.10% | 13.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.58% | 12.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 17.15% | 11.70% |
| Макс. просадка | -86.40% | -55.25% |
| Current Drawdown | -7.98% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между MUV2.DE и ^SP500TR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MUV2.DE и ^SP500TR
С начала года, MUV2.DE показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции MUV2.DE превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 14.58% против 12.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUV2.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MUV2.DE и ^SP500TR
Максимальная просадка MUV2.DE за все время составила -86.40%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUV2.DE и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUV2.DE и ^SP500TR
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MUV2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.